原标题:期权日报(20210719):隐含波动率震荡下行 来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR值

7月19日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了3069971张,其中认购期权成交1656890张,认沽期权成交1413081张,PUT-CALL比率(PCR指标)为85.29%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1718483张,其中认购期权成交885102张,认沽期权成交833381张, PCR指标为94.16%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了292835张,其中认购期权成交166992张,认沽期权成交125843张, PCR指标为75.36%;沪深300股指期权合约共计成交了100192张,其中看涨期权成交57878张,看跌期权成交42314张,PCR指标为73.11%。

期权日报(20210719):隐含波动率震荡下行

2. 交易热点研判

今天开盘后,震荡上行,两大指数收盘价相较上一交易日分别上行0.46%和0.37%。

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率震荡下行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在16%-17.5%之间,认沽期权的在15%-21%之间。

期权日报(20210719):隐含波动率震荡下行

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在14%-15.5%之间,认沽期权的在16%-22%之间。

期权日报(20210719):隐含波动率震荡下行

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在15%-16.5%左右,认沽期权的在16%-20%左右。

期权日报(20210719):隐含波动率震荡下行

沪深300股指期权,隐含波动率震荡下行,看涨期权的ATM波动率目前在14%左右,看跌期权的在19%左右。

期权日报(20210719):隐含波动率震荡下行

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下行,当天上证50指数期货成交了67733张合约,沪深300指数期货成交了120525张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

期权日报(20210719):隐含波动率震荡下行

基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡上行,最后分别收于-0.04%和-0.31%。

期权日报(20210719):隐含波动率震荡下行
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