来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐    执业证书编号:S0890517060001

1. 期权市场成交量和PCR

114日当天,期权市场成交活跃。50ETF期权合约共计成交了2962433张,其中认购期权成交1762881张,认沽期权成交1199552张,PUT-CALL比率(PCR指标)为68.04%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了2409897张,其中认购期权成交1413813张,认沽期权成交996084张, PCR指标为70.45%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了423461张,其中认购期权成交271574张,认沽期权成交151887张, PCR指标为55.93%;沪深300股指期权合约共计成交了172570张,其中看涨期权成交105929张,看跌期权成交66641张,PCR指标为62.91%

期权日报(20210114):隐含波动率震荡下行

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数震荡下行,两大指数收盘价相较上一交易日分别下跌1.6%1.93%

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,隐含波动率震荡下行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在21.5%-22.5%之间,认沽期权的在19.5%-23%之间。

期权日报(20210114):隐含波动率震荡下行

华泰柏瑞沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在20%-22%之间,认沽期权的在20%-25%之间。

期权日报(20210114):隐含波动率震荡下行

嘉实沪深300ETF期权,隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在21.5%-22.5%左右,认沽期权的在22%-25%左右。

期权日报(20210114):隐含波动率震荡下行

沪深300股指期权,隐含波动率震荡下行,看涨期权的ATM波动率目前在20%左右,看跌期权的在15%左右。

期权日报(20210114):隐含波动率震荡下行

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下降,当天上证50指数期货成交了67702张合约,沪深300指数期货成交了170470张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

期权日报(20210114):隐含波动率震荡下行

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差宽幅震荡,最后分别收于0.05%0.15%

期权日报(20210114):隐含波动率震荡下行
期权日报(20210114):隐含波动率震荡下行

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