来源:华宝财富魔方

分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)

1. 期权市场成交量和PCR

31日当天,期权市场成交缩水。50ETF期权合约共计成交了1912706张,其中认购期权成交922920张,认沽期权成交989786张,PUT-CALL比率(PCR指标)为107.25%;华泰柏瑞沪深300ETF期权合约共计成交了1508096张,其中认购期权成交790653张,认沽期权成交717443张, PCR指标为90.74%;嘉实沪深300ETF期权合约共计成交了216640张,其中认购期权成交118230张,认沽期权成交98410张, PCR指标为83.24%;沪深300股指期权合约共计成交了91246张,其中看涨期权成交52205张,看跌期权成交39041张,PCR指标为74.78%

期权日报(20210301):期权成交缩水,IV持续下行

2. 交易热点研判

今天开盘后,上证50指数和沪深300指数宽幅震荡,两大指数收盘价相较上一交易日分别上涨0.83%1.54%

期权市场依旧是平值附近的认购和认沽期权交易更为活跃,从成交结果来看,认购期权隐含波动率震荡下行,市场交易理性。我们分别来看:

上证50ETF期权,认购期权隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在20.5%-22.5%之间,认沽期权的在22.5%-25.5%之间。

期权日报(20210301):期权成交缩水,IV持续下行

华泰柏瑞沪深300ETF期权,认购期权隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在19%-21%之间,认沽期权的在26%-27.5%之间。

期权日报(20210301):期权成交缩水,IV持续下行

嘉实沪深300ETF期权,认购期权隐含波动率震荡下行,认购期权的ATM波动率目前在20%-22.5%左右,认沽期权的在22.5%-26.5%左右。

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沪深300股指期权,看涨期权隐含波动率震荡下行,看涨期权的ATM波动率目前在21%左右,看跌期权的在28%左右。

期权日报(20210301):期权成交缩水,IV持续下行

3. 指数期货市场

上证50指数期货和沪深300指数期货成交量比上一交易日小幅下行,当天上证50指数期货成交了45900张合约,沪深300指数期货成交了122626张合约,投资者在场内期权市场和期货市场寻找最适合自己的对冲工具。

期权日报(20210301):期权成交缩水,IV持续下行

日内基差方面,上证50指数期货和沪深300指数期货主力合约的日内基差震荡下行,最后分别收于-0.14%-0.51%

期权日报(20210301):期权成交缩水,IV持续下行
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